چکیده:

در این پایان نامه میزان هر یک از سپردههای بانك سامان و مجموع کلیه سپردههای بانک مذکور، با استفاده مدل خطی آریما و مدل غیرخطی شبكه عصبی مصنوعی پیش بینی و در انتها نتایج دو روش با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق و ضریب تعیین با یکدیگر مقایسه گردید.

برای این موضوع میزان انواع سپردههای کلیه شعب بانک سامان، طی سالهای 1380تا 1390 كه به صورت روزانه تهیه شده اند، مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به انواع سپردهها در مجموع 9 مدل شبکه عصبی و9 مدل آریما برای پیش بینی طراحی گردید که برای طراحی و پیش بینی مدلهای شبکه عصبی از نرمافزار MATLAB و برای طراحی و پیش بینی مدلهای روش آریما از نرم افزار Eveiws استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به پیچیدگی کم و خطی بودن سری های زمانی که در این پژوهش به کار برده شده اند، هر دو روش از توانایی بالایی در پیش بینی متغیرها برخوردارند اما در مجموع مدلهای شبکه عصبی حتی در پیش بینی سریهای زمانی خطی نیز نتایج مناسب تری نسبت به روش خطی آریما داشته اند و برای پیش بینی بهتر است که از این روش استفاده شود.

فهرست مطالب

1 کلیات پژوهش.. 1

1.1 مقدمه.. 1

1.2 بیان مسئله.. 1

1.3 اهمیت- ضرورت پژوهش.. 2

1.4 اهداف پژوهش.. 3

1.5 سوالها و فرضیه های پژوهش.. 4

1.5.1 سئوالات.. 4

1.5.2 فرضیه ها.. 5

1.6 روش انجام پژوهش.. 5

1.7 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش.. 6

1.8 جامعه آماری.. 7

1.9 روش های گردآوری اطلاعات.. 7

1.10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 7

2 ادبیات پژوهش.. 10

2.1 مقدمه.. 10

2.2 پیش بینی و مدلهای پیش بینی.. 10

2.2.1 تعریف پیش بینی.. 10

2.2.2 مدل های پیش بینی.. 11

2.2.3 سری های زمانی.. 11

2.2.4 مدل باکس ـ جنکینز.. 13

2.2.5 شبکه های عصبی مصنوعی.. 16

2.2.6 ساختار کلی شبکه های عصبی.. 16

2.2.7 عملکرد شبکه های عصبی.. 18

2.2.8 مزایای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 19

2.2.9 انواع توابع تبدیل.. 21

2.2.10 انواع شبکه های عصبی.. 22

2.3 معیارهای ارزیابی خطا.. 25

2.4 تاریخچه بانکداری.. 28

2.4.1 آغاز بانکداری.. 29

2.4.2 موسسات مالی و بانکها.. 29

2.4.3 اهداف وظایف امروزی بانکها.. 30

2.4.4 انواع سپرده ها.. 31

2.5 پیشینه پژوهش.. 35

2.5.1 مطالعات داخلی.. 35

2.5.2 مطالعات خارجی.. 42

3 روش شناسی پژوهش.. 49

3.1 مقدمه.. 49

3.2 بخش اول کلیات روش پژوهش.. 49

3.2.1 جامعه آماری پژوهش.. 49

3.2.2 قلمرو پژوهش.. 50

3.2.3 اهداف پژوهش.. 50

3.2.4 سوالات و فرضیات پژوهش.. 51

3.2.5 مراحل انجام کار در این پژوهش.. 52

3.2.6 روش تحلیل داده ها.. 53

3.2.7 روش های مورد بررسی.. 53

3.2.8 فرایند خودرگرسیون میانگین متحرك انباشته (آریما).. 55

3.2.9 روش های مبتنی بر شبکه های عصبی.. 57

3.2.10 مدل شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه.. 59

3.2.11 ارزیابی عملکرد مدل ها.. 60

3.2.12 توابع مورد استفاده برای ارزیابی خطا.. 60

4 تحلیل داده ها.. 61

4.1 مقدمه.. 61

4.2 پیش بینی سپرده قرضالحسنه پس انداز.. 62

4.3 پیش بینی سپرده های جاری.. 64

4.4 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت.. 67

4.5 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله.. 69

4.6 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله.. 72

4.7 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله.. 74

4.8 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله 76

4.9 پیش بینی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله 79

4.10 پیش بینی مجموع سپرده های ریالی.. 82

4.11 پاسخ فرضیه ها.. 84

5 نتیجه گیری.. 86

5.1 مقدمه.. 86

5.2 نتایج و یافته های پژوهش.. 87

5.3 محدودیت های پژوهش.. 89

5.4 پیشنهادات.. 90

5.4.1 پیشنهادات اجرایی.. 90

5.4.2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 90

6 فهرست منابع و ماخذ.. 92

1 کلیات پژوهش

1.1 مقدمه

باتوجه به اینکه تجهیز منابع و جمعآوری وجوه اشخاص اولین هدف بانک بوده، سپردههای بانکی از دو لحاظ دارای اهمیت است اول قدرت وامدهی و تخصیص منابع بانک را افزایش داده و دوم اینکه وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانکها نگهداری نموده وکمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر خود موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم میگردد.

امروزه در جهان نیز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانکها و ادامه فعالیتشان مهم و حیاتی است که رقابت بسیارشدیدی را در این زمینه بین آنها ایجاد نموده و ضرورت پیش بینی میزان تجهیز منابع در آینده را نمایان ساخته است. تاجایی که توانایی پیش بینی صحیح نتایج آتی، به خصوص جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر میسازد و به اتخاذ تصمیمهای بهینه در زمینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود.

1.2 بیان مسئله

روشن است که پیشبینی[1] از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی آینده است. مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیمگیریشان یاری و مشاوره دهد(آرمسترانگ، 2001)[2]. برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیمهای سازمانهای فعال در کسبوکار متکی به پیشبینیهای انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیش بینی مناسب است(آبراهام و لدالتر،1983)[3]. به همین دلیل، سعی در روآوردن به روشهایی در پیش بینی دارند که به واسطه آنها تخمینهایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیارکم باشد. ضمن اینکه برای برنامه ریزی صحیح به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت، پیش بینی آنچه احتمالا درآینده به وقوع میپیوندد بسیارضروری است. سپردههای بانكهای تجاری و تخصصی مهمترین عامل در طرف عرضه پول در اقتصاد هستند. همچنین سپردهها جزء منابع اصلی بوده و عمده بدهیهای بانكها را نیز تشكیل میدهند. تجزیه و تحلیل میزان سپردهها، اجزای آنها، تغییرات، نرخ رشد و پیش بینی هر كدام از این عوامل برای مدیران بانك ها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و در تصمیم گیری و برنامه ریزی به آنها كمك می نماید. میزان، روند و چگونگی تغییرات انواع سپردهها هركدام متغیری تصادفی بوده و در دنیای پر از نااطمینانی، تحت تـأثیر عوامل بیشماری قرار دارند و به سادگی نمیتوان آنها را پیش بینی كرد. با این وجود در اغلب رشتههای علمی توجه خاصی به مسأله پیش بینی شده و جزء لاینفك هركدام از آنها است. تكنیكها و روشهایی نیز برای امر پیش بینی ارائه شده است و اگر نه به طور كامل اما تا حد بسیار زیادی میتوانند در امر پیش بینی به تصمیم گیران كمك نمایند.

مدیران بانكها علاقمندند بدانند كه میزان كل سپردههای بانك تحت مدیریت آنها در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود؟

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب